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初级银行从业《风险管理》押密试题(单选)
单项选择题
(1)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是()。
A. 置信水平采用99%的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为6个月
D. 至少每3个月更新一次数据
(2)对冲技术首先是从()市场发展起来的。
A. 互换
B. 期权
C. 期货
D. 远期
(3)时间价值的定义是()。
A. 没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率
B. 具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率
C. 没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率
D. 具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率
(4)最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。
A. 内部控制
B. 风险文化
C. 公司策略
D. 风险管理机制
(5)把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是()。
A. 凸性
B. 久期
C. 敞口
D. 缺口
(6)()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差一协方差法
C. 蒙特卡洛模拟法
D. 标准法
(7)下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。
A. 减少在不熟悉市场的交易
B. 强化交易员限额交易制度
C. 购买未授权交易保险
D. 为操作风险分配资本金
(8)商业银行风险管理的流程是()。
A. 风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B. 风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C. 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D. 风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
(9)推动中国经济增长的主要力量是()。
A. 消费
B. 投资
C. 贸易
D. 财政收支
(10)下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是()。
A. 风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
B. 风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
C. 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
D. 商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化
(11)银行的经营目标是股东价值最大化，反映银行是否达到这一目标的主要财务指标之一是银行的资本利润率，公式为()。
A. 净利润/总资产
B. 总资产/股东权益
C. 净利润/总收入
D. 净利润/股东权益
(12)利率互换是交易双方在一定时期内交换()。
A. 本金
B. 利率
C. 负债
D. 利息
(13)下列指标的计算公式中，正确的是()。
A. 资本金收益率=税后净收入/资产总额
B. 资产收益率=税后净收入/资本金总额
C. 净业务收益率=(营业收入总额一营业支出总额)/资产总额
D. 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(营业收入一营业支出)
(14)商业银行的附属资本不得超过核心资本的()，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的()。
A. 100%;100%
B. 50%;100%
C. 100%;50%
D. 50%;50%
(15)下列操作风险损失数据收集步骤，按时间顺序排列正确的是()。①损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性②操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报③操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查④损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息⑤损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息
A. ①②③④⑤
B. ④①⑤③②
C. ④②③①⑤
D. ①⑤③④②
(16)中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。
A. 买入价
B. 中间价
C. 卖出价
D. 以上都是
(17)符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为()。
A. 被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的30%
B. 在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20%
C. 在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20%
D. 在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20%
(18)风险监管和合规监管的关系是()。
A. 风险监管比合规监管更先进，是对合规监管的否定
B. 风险监管是对合规监管的继承和发展
C. 合规监管是对风险监管的继承和发展
D. 以上都不对
(19)某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为亿10元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为()。
A. 3%
B. 3.63%
C. 4%
D. 4.75%
(20)在综合发现风险报告中，从全行范围来看的、可用来监控是否获得目标盈利的输人参数是()。
A. 股权收益率/RORAC
B. 风险价值的总体最新状况
C. 风险限额/风险资本总体使用情况
D. 风险集中度
(21)下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。
A. 信用风险监测是一个静态的过程
B. 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C. 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高
D. 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
(22)随机变量Y的概率分布表如下： 随机变量y的方差为()。
A. 2.76
B. 2.16
C. 4.06
D. 4.68
(23)在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的()。
A. 期权费
B. 时间价值
C. 内在价值
D. 执行价格
(24)下列关于情景分析的说法，不正确的是()。
A. 分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求
B. 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节
C. 商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性风险
D. 与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害
(25)中国银行业协会的宗旨是()。
A. 促进银行业的合法、稳健运行
B. 维护公众对银行业的信心
C. 促进会员单位实现共同利益
D. 提高银行业竞争能力
(26)下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。
A. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值
(27)关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是()。
A. 危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一
B. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
C. 管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容
D. 商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击
(28)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括()。
A. 置信水平采用95%的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D. 至少每6个月更新一次数据
(29)()不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一。
A. 商品风险
B. 股票风险
C. 外汇风险
D. 期货风险
(30)依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标主要类别不包括()。
A. 风险水平
B. 风险迁徙
C. 风险对冲
D. 风险抵补
(31)假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：
A. 18.25%
B. 27.25%
C. 11.25%
D. 11.75%
(32)产品的购买者要从购买行为中获得利益，也要自己承担决策风险，这是()的含义。
A. 买者自负
B. 资产隔离
C. 客户自负
D. 公平消费
(33)根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计人所有者权益的资产是()。
A. 持有待售类资产
B. 持有到期的投资
C. 贷款
D. 应收款
(34)《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括()。
A. 交易账户中的利率风险和股票风险
B. 交易对手的违约风险
C. 全部的外汇风险
D. 全部的商品风险
(35)下列有关现金流量表的说法正确的是()。
A. 现金流量表是反映企业某一时点状况的静态报表
B. 现金流量表反映的是会计利润
C. 现金流量强调的是权利义务有没有转移
D. 一笔业务只要产生了现金流动，都需要在现金流量表中反映
(36)银行风险管理的流程为()。
A. 风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
B. 风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
C. 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D. 风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
(37)某银行2011年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为()。
A. 1.33%
B. 2.33%
C. 3%
D. 3.67%
(38)某企业2011年净利润为0.5亿元人民币，2010年末总资产为10亿元人民币，2011年末总资产为15亿元人民币，该企业2011年的总资产收益率为()。
A. 50A
B. 4%
C. 3%
D. 3%
(39)商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债期限结构。
A. 利率
B. 物价指数
C. 宏观经济政策
D. 突发性因素
(40)如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于()亿元。
A. 400
B. 300
C. 200
D. -100
(41)下列哪项不属于目前国内商业银行认为比较有效的声誉风险管理方法?()
A. 推行全面风险管理理念
B. 预先做好防范危机的准备
C. 利用精确的数量模型进行量化
D. 确保各类主要风险得到正确识别和排序
(42)假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP1=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。
A. GBP1=USD1.9702
B. GrBP1=USD2.0194
C. GBP1=USD2.0000
D. GBP1=USD1.9808
(43)在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A1tman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业流动性比率的指标是()。
A. 销售额/总资产
B. 留存收益/总资产
C. (流动资产一流动负债)/总资产
D. 股票市场价值/债务账面价值
(44)银行风险管理是一项复杂的系统工程，必须建立在稳健扎实的基础之上。以下不属于风险管理基础的是()。
A. 风险治理基础
B. 组织架构基础
C. 公司治理基础
D. 风险文化基础
(45)下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?()
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
(46)商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于()。
A. 可规避的操作风险
B. 可降低的操作风险
C. 可缓释的操作风险
D. 应承担的操作风险
(47)下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。
A. 不能预测突发事件的风险
B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D. 充分度量了非线性金融工具的风险
(48)风险评级的程序是()。
A. 制定监管措施→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→整理评级档案
B. 收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→制定监管措施→整理评级档案
C. 制定监管措施→整理评级档案→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果
D. 整理评级档案→收集评级信息→制定监管措施→分析评级信息→得出评级结果
(49)下列关于红色预警法的说法，不正确的是()。
A. 是一种定性分析的方法
B. 要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C. 要进行不同时期的对比分析
D. 要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
(50)在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。
A. 贷款金额
B. 回收率
C. 回收率的波动性
D. 贷款违约风险之间的相关性
(51)下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是()。
A. 是商业银行已经预计到将会发生的损失
B. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 是信用风险损失分布的方差
(52)下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是()。
A. 商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B. 制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C. 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D. 管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
(53)()及公司治理机制的失效是最重大的操作风险。
A. 内部控制
B. 薪酬设计
C. 公司策略
D. 风险管理机制
(54)下列是关于通货膨胀和通货紧缩的表述，其中正确的是()。
A. 通货膨胀是指一般物价水平在一段时间内持续、普遍地上涨
B. 生产者物价指数是指一组出厂产品零售价格的变化幅度
C. 通货膨胀程度最好的衡量指标是消费者物价指数
D. 通货膨胀对经济的不利影响要比通货紧缩大
(55)如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.4
(56)计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
A. 未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
(57)下列关于风险监管的说法，不正确的是()。
A. 监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系
B. 内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线
C. 建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础
D. 管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合
(58)资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。
A. 资产业务
B. 负债业务
C. 贷款业务
D. 证券业务
(59)根据《巴塞尔新资本协议》的规定，内部评级体系()。
A. 完全等同于内部评级法
B. 是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
C. 主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主
D. 是实施内部评级法的唯一必备条件
(60)经济资本主要用于规避银行的()。
A. 非预期损失
B. 预期损失
C. 大规模损失
D. 普通性损失
(61)在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。
A. 0.1%
B. 0.01%
C. 0.3%
D. 0.03%
(62)国际收支平衡，是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，即()。
A. 无巨额的国际收支赤字，有巨额的国际收支盈余
B. 有巨额的国际收支赤字，又有巨额的国际收支盈余
C. 无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余
D. 有巨额的国际收支赤字，无巨额的国际收支盈余
(63)商业银行最高风险管理和决策机构是()。
A. 董事会
B. 监事会
C. 风险管理部门
D. 财务控制部门
(64)世界上第一个资产证券化产品是()。
A. 转手转付证券
B. 资产支付证券
C. 知识产权证券
D. 住房抵押贷款证券
(65)关于内部控制目标，下列说法不正确的是()。
A. 内部控制目标应考虑法律法规、监管要求
B. 内部控制目标应符合内部控制政策
C. 内部控制目标应予定性化
D. 内部控制目标应体现持续改进的要求
(66)一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的()的内容。
A. 情景分析
B. 压力测试
C. 融资渠道管理
D. 应急计划
(67)《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
A. 声誉风险
B. 国家风险
C. 法律风险
D. 流动性风险
(68)在一国经济过度繁荣时，最有可能采取的政策是()。
A. 扩张性财政政策，抑制通货膨胀
B. 扩张性财政政策，防止通货紧缩
C. 紧缩性财政政策，抑制通货膨胀
D. 紧缩性财政政策，防止通货紧缩
(69)()是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。
A. 高级计量法
B. 基本指标法
C. 标准法
D. 内部模型法
(70)假设X、y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对x、Y作相同的线性变化x1=2x，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为()。
A. 0.3
B. 0.6
C. 0.09
D. 0.15
(71)某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.15
D. 0.2
(72)银行业协会所确定的利率是()。
A. 市场利率
B. 官方利率
C. 公定利率
D. 实际利率
(73)客户违约给商业银行带来的债项损失包括()。
A. 金融损失和财务损失
B. 正常损失和非正常损失
C. 实际损失和理论损失
D. 经济损失和会计损失
(74)缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。
A. 利率
B. 汇率
C. 股票价格
D. 商品价格
(75)下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。
A. 流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×100%
B. 人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C. 核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%
D. 流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产×l00%
(76)假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为()。
A. 5%
B. 6%
C. 7%
D. 8%
(77)()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A. 流动性风险
B. 国家风险
C. 操作风险
D. 法律风险
(78)()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A. 风险转移
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险分散
(79)对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是()。
A. 止损限额
B. 特殊限额
C. 风险限额
D. 交易限额
(80)下列选项中，哪一项不构成经济结构对商业银行的影响?()
A. 国民经济的增长速度
B. 国民经济的增长质量
C. 国民经济增长的可持续性
D. 是否出现顺差
(81)下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。
A. 合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
B. 商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
C. 业务外包必须有严谨的合同或服务协议
D. 一些关键过程和核心业务不应外包出去
(82)监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、()五个阶段。
A. 检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理
B. 检查档案整理、检查处理、检查报告、检查实施
C. 检查实施、检查报告、检查处理、检查档案整理
D. 检查报告、检查处理、检查档案整理、检查实施
(83)企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指()。
A. 风险价值
B. 缺口
C. 敏感性资产
D. 敞口
(84)()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A. 自我评估法
B. 损失事件数据方法
C. 流程图
D. 情景分析
(85)A企业与B企业的筹资渠道及利率如下：A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%;B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，各自应该如何融资?()
A. A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资
B. A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
C. A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资
D. A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资
(86)Credit Portfo1io View TM与Credit MonitorTM所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是()。
A. 前者是从宏观角度，后者是从微观角度
B. 前者是从微观角度，后者是从宏观角度
C. 前者重视历史数据，后者重视建模技术
D. 以上说法均不对
(87)系统缺陷造成的操作风险不包括()。
A. 数据/信息质量
B. 违反系统安全规定
C. 系统设计/开发
D. 系统报告
(88)失职违规不包括以下哪种情形?()
A. 滥用x权
B. 从事未授权交易
C. 盗用资产
D. 支配超出权限资金额度
(89)以下对监管资本的描述，正确的是()。
A. 它是银行资产减去负债的余额
B. 它是银行需要保有的最低资本量
C. 它是维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本量
D. 它用于防御
银行的非预期损失
(90)采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为()。
A. 13.33%
B. 16.67%
C. 30%
D. 83.33%
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