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初级银行从业资格风险管理考点：风险管理基础
风险管理当中包括了对风险的量度、评估和应变策 略。理想的风险管理，是一连串排好优先次序的过程，使当中的可以引致最大损失及最可能发生的事情优先处理、而相对风险较低的事情则押后处理。下面是小编为大家搜索整理的初级银行从业资格风险管理考点：风险管理基础，欢迎阅读。
【风险管理基础考点】
风险管理基础占比10分，易出单选题型。
第一章主要讲述了风险主要类别、风险管理的主要策略、风险与资本、风险管理的数理基础，在复习时要注意风险与收益的关系、四大主要风险、四大风险管理的策略和资本的分类这些知识点。
考点1 风险、收益与损失
1、风险：未来结果出现收益或损失的不确定性。
损失是一个事后概念，而风险却是一个事前概念。
2、正确认识风险与收益的关系的意义：
一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡管理，防止过度强调风险损失而制约机构的盈利和发展;
另一方面有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险。
3、通常将风险可能造成的损失三大类，如下：
预期损失：商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(中间值)。
非预期损失：利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大的损失。
灾难性损失：超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
考点2 风险管理与商业银行经营
1、《中华人民共和国商业银行法》第四条明确规定了“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实现自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束“。——“三性，四自”
2、风险管理与商业银行经营的关系主要体现在五个方面：(多选)
(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能，(基本职能是什么?)也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
(2)从根本上改变了商业银行的经营模式。
(3)为商业银行风险定价提供依据。
(4)健全的风险管理体系为商业银行创造价值。(健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。并没有宏观管理。)
(5)体现商业银行的核心竞争力。(在商业银行的经营过程中，决定风险承担能力的两个重要因素是：资本金规模、商业银行的风险管理水平。)
考点3八大银行风险
信用风险：债务人(不是债权人)或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
市场风险：金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
操作风险：由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统(前三项为内部事件)以及外部事件所造成损失的风险。
流动性风险：商业银行无法及时获得或者无法以合理的成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。
国别风险：
声誉风险：商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益双方对商业银行负面评价的风险。
法律风险：商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
战略风险：商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。(四个体现：一是战略目标缺乏整体兼容性;二是经营战略存在缺陷;三是实现目标资源匮乏;四是实施过程质量难以保证)
注意：
1、系统性风险(市场风险)不能够完全消除——风险对冲;非系统性风险(信用风险)可以完全消除——风险分散。
2、相对于信用风险而言，市场风险具有：数据充分和易于计量;明显的系统性。
考点4 风险管理的主要策略
1、风险分散
马科维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为正1(即不完全相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。
2、风险对冲
风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种。
自我对冲——资产负债表
市场对冲——衍生产品市场
3、风险转移
风险转移分为保险转移(购买保险)和非保险转移(转移给第三方担保、备用信用证)。
4、风险规避
风险规避简单地说就是：不做业务，不承担风险。
风险规避策略实施成本主要在于风险分析和经济资本配置的支出。
5、风险补偿
风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
考点5 资本的定义、作用和分类
资本：银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。
作用：一是提供融资;二是吸收和消化损失;三是限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性;四是维持市场信心;五是为风险管理提供最根本的驱动力。
核心功能：吸收损失
分类：(三类)
注意：1、未分配利润属于核心资本，未分配储备不属于核心资本
2、重估储备属于附属资本
3、风险管理始终都是由代表资本根本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。
考点6 经济资本及其应用
1、经济资本配置对商业银行的作用：
一是有助于商业银行提高风险管理水平;
二是有助于商业银行指定科学的业绩评估体系。经风险调整的业绩评估方法RAPM(risk adjusted performance measurement)
2、经风险调整的资本收益率RAROC(risk adjusted return on capital)=
(NI为税后净利润-EL为预期损失)/UL为非预期损失或经济资本
3、以经济资本(而非监管资本)为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷。
考点7 风险管理的数理基础
绝对收益=期末的资产价值-期初的投资额
百分比收益率=(期末的资产价值-期初的投资额+资产持有期间的收益)/期初的投资额
预期收益率
方差——方差越大，取值范围越大，不确定性增加。
标准差——标准差越大，标明资产收益率波动性越大。
正态分布——随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围的概率分别是68%，95%，98%。
【风险管理基础考查点内容总结】
一、风险与收益、损失的关系（了解）
风险既可能带来收益，也可能造成损失。
风险与收益：由于风险的存在，商业银行所获收益具有不确定性。在风险管理实践中，为了对这种不确定收益进行计量和评估，通常需要计算未来预期收益(或期望收益)。
风险与损失：严格地说，损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映损失发生前事物发展状态。
二、商业银行风险的主要类别（掌握）
通常将商业银行风险分为8类，分别为：
信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险与战略风险。
1、信用风险
指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源。
与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。
2、市场风险
是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。
相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式降低系统性风险。
3、操作风险
是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件4个类别，特点是具有普遍性和非营利性。
4、法律风险
是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
5、流动性风险
是指商业银行无法以合理戚本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。是风险中最有破坏力的风险。
6、国别风险
是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
7、声誉风险
是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
8、战略风险
是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
主要体现在：商业银行战略目标缺乏整体兼容性、为实现战略目标而制定的经营策略存在缺陷、为实现战略目标所需要的资源匮乏、整个战略实施过程的质量难以保证四个方面。
以下是初级银行从业资格风险管理中风险管理基础的考点知识总结：
三、风险与风险管理
风险的定义：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，有抽象、损失的可能性、未来成果对期望的偏离等多种定义。
风险与收益的关系：风险与收益通常具有匹配性，一般来说，风险越高，潜在收益越大；风险越低，潜在收益越小。
风险和损失的区别：风险是事前概念，损失是事后概念，风险发生后才可能导致实际的损失。
损失类型：包括预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失可通过提取准备金、冲减利润来应对；非预期损失需用资本金覆盖；灾难性损失则可通过保险、事前严格限制高风险业务等方式处理。
四、商业银行风险的主要类别
信用风险：指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
市场风险：因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
操作风险：源于不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件所引发的损失风险。
流动性风险：商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。
国家风险：经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
声誉风险：由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
法律风险：商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
战略风险：商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。
五、商业银行风险管理的模式、策略和作用
管理模式：经历了资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式等发展阶段。
管理策略：主要有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等。风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲是通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失；风险转移可通过保险、担保、备用信用证等将风险转移给第三方；风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险；风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
作用：承担和管理风险是商业银行的基本职能和业务创新发展的原动力，从根本上改变了商业银行的经营模式，为商业银行的风险定价提供依据，同时也有助于商业银行在金融市场中保持稳健经营，提升竞争力等。
六、概率及概率分布、线性回归分析、收益和风险的度量以及风险分散的数理原理
概率及概率分布：掌握基本概率概念，如事件的概率、条件概率等，常见的概率分布有正态分布、二项分布、泊松分布等，在风险管理中常用于描述风险事件的发生概率和损失分布。
线性回归分析：用于研究两个或多个变量之间的线性关系，通过建立回归模型，可对风险因素与风险结果之间的关系进行分析和预测。
收益和风险的度量：收益的度量指标有绝对收益、百分比收益率、对数收益率等；风险的度量指标主要有方差、标准差、变异系数、VaR（Value at Risk，在险价值）等，其中VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失。
风险分散的数理原理：根据马科维茨的资产组合理论，通过将不同的资产组合在一起，可以降低组合的整体风险，在一定条件下，当资产组合中的资产数量足够多时，非系统性风险可以被分散掉，而只留下系统性风险。
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