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2017银行从业资格风险管理备考习题
风险管理当中包括了对风险的量度、评估和应变策 略。理想的风险管理，是一连串排好优先次序的过程，使当中的可以引致最大损失及最可能发生的事情优先处理、而相对风险较低的事情则押后处理。今天应届毕业生小编为大家搜索整理了2017银行从业资格风险管理备考习题，希望对大家有所帮助。
单项选择题(每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)
1.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为( )。
A.150
B.1l0
C.40
D.260
【正确答案】C
【答案解析】净总敞口头寸=(100+50)-(80+30)=40。
2.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确
【正确答案】A
【答案解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析主要用于计量利率风险对银行经济价值整体影响。
3.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
【正确答案】B
【答案解析】以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来利益减少，经济价值降低。
4.( )是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
A.市场风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.利率风险
【正确答案】D
【答案解析】利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
5.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括( )。
A.大米
B.大豆
C.黄金
D.石油
【正确答案】C
【答案解析】这里的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品(包括石油)和贵金属等，但不包括黄金这种贵金属。参见教材P166。
6.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。
A.远期利率合约与借款或投资活动是分离的
B.远期利率合约是一项表内资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险
【正确答案】B
【答案解析】远期利率合约是一项表外资产业务。
7.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。
A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
【正确答案】D
【答案解析】效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。
8.风险监管的核心步骤是( )。
A.了解机构
B.规划监管行动
C.风险评估
D.风险衡量
【正确答案】C
【答案解析】风险评估是风险监管的核心步骤。
9.( )是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。
A.资本充足率
B.核心资本充足率
C.资产负债率
D.速动比率
【正确答案】A
【答案解析】资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。
10.以下不属于风险评估总体要求的是( )。
A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险
B.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
C.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
D.商业银行应当完全消除风险
【正确答案】D
【答案解析】本题考查风险评估总体要求。
11. 下列属于战略风险识别中观层面内容的是( )。
A.进入或退出市场的决策是否恰当
B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束
D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
【正确答案】B
【答案解析】本题考查战略风险识别中观层面内容。
12.下列关于战略规划的说法，不正确的是( )。
A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面
【正确答案】C
【答案解析】商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划。
13.清晰的战略风险管理流程不包括( )。
A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.监测和报告
【正确答案】B
【答案解析】本题考查战略风险管理流程。
14.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正确答案】B
【答案解析】200/1000=20%。
15.( )针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
【正确答案】C
【答案解析】本题考查缺口分析法的相关知识。
16.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为( )。
A.现金头寸/总资产
B.(现金头寸+应收存款)/总资产
C.现金头寸/总负债
D.(现金头寸+应收存款)/总负债
【正确答案】B
【答案解析】现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产，该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。
17.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在( )以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
【正确答案】A
18.银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于( )风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件
【正确答案】B
【答案解析】题中所述属于典型的系统故障(属于系统缺陷的表现形式)造成的操作风险。
19.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括( )。
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
【正确答案】D
【答案解析】根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、基本指标法或高级计量法来计量操作风险资本。
20.商业银行的整体风险控制环境不包括( )。
A.公司治理
B.风险文化
C.内部控制
D.外部控制体系
【正确答案】D
【答案解析】商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、风险文化等要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。
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