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2015年银行业初级资格考试《风险管理》考前冲刺题
一、判断题
1.商业银行的核心资本不包括少数股权。( )
A.正确
B.错误
2.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。( )
A.正确
B.错误
3.用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收人为负值或0，分子分母中都不能包括该年的数据。( )
A.正确
B.错误
4.提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式.两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。( )
A.正确
B.错误
5.商业银行是经营货币和风险的机构。( )
A.正确
B.错误
6.违约概率就是违约频率，是商业银行客户借用风险事前分析的一项重要内容。( )
A.正确
B.错误
7.分散投资可以在一定程度上消除部分系统风险。( )
A.正确
B.错误
8.操作风险越大，预期收益越高。( )
A.正确
B.错误
9.违约概率是事后反馈的结果。( )
A.正确
B.错误
10.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。( )
A.正确
B.错误
11.公允价值是指交易时资产或债权的市场价值。( )
A.正确
B.错误
12.政府的监管会在一定程度上阻碍商业银行的扩张和发展。( )
A.正确
B.错误
13.分散型的商业银行需要建立完善的风险管理部门。( )
A.正确
B.错误
14.明确商业银行的战略愿景和价值理念是信用风险管理的内容。( )
A.正确
B.错误
15.银行可以用久期缺口来测量其资产和负债的汇率风险。( )
A.正确
B.错误
16.信用风险具有明显的系统性风险特征。( )
A.正确
B.错误
17.违约概率是事后检验的结果。( )
A.正确
B.错误
18.贷款五级分类主要用于贷前审批。( )
A.正确
B.错误
19.CreditMonitor模型认为.企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。( )
A.正确
B.错误
20.市场风险具有明显的非系统性特征。( )
A.正确
B.错误
二、单项选择题
21.20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于( )。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段
22.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。
A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临较大的流动性危机
C.流动性风险形成的原因单一，涉及范围较小，通常被视为孤立的风险
D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平
23.某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为( )。
A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%
24.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。
A.企业的资产规模
B.企业的目标
C.全面风险管理要素
D.企业的各个层级
25.以下选项中.属于商业银行对于信用风险加权资产的计算方法的是( )。
A.标准法
B.内部模型法
C.基本指标法
D.高级计量法
26.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。
A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
B.操作风险具有普遍性和非盈利性。不能给商业银行带来盈利
C.操作风险是商业银行所不可避免的
D.操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险
27.( )是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
A.风险识别/分析
B.风险控制/缓释
C.风险计量/评估
D.风险监测/报告
28.下列关于风险的说法中错误的是( )。
A.信用风险具有明显的非系统性风险特征
B.操作风险不能给商业银行带来盈利
C.流动性风险是一种多维风险
D.国家风险不会使个人遭受损失
29.对于操作风险加权资产，商业银行可以采取的计算方法不包括( )。
A.标准法
B.基本指标法
C.内部模型法
D.高级计量法
30.以下属于监管资本中的核心资本的是( )。
A.公开储备
B.重估储备
C.普通贷款储备
D.混合性债务工具
31.以下关于收益的说法中，错误的是( )。
A.绝对收益是实际生活中对投资收益直接和直观的计量方式
B.百分比收益率是最常用的评价投资收益的方式
C.百分比收益率是很多报表中记录的数据
D.绝对收益是投资成果的直接反映
32.内部审计的主要内容不包括( )。
A.经营管理的合规性及合规部门工作情况
B.内部控制的健全性和有效性
C.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
D.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
33.《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用( )技术。
A.低级风险量化
B.中级风险量化
C.高级风险量化
D.以上均不正确
34.商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决( )关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
A.利益一风险
B.权利一责任
C.权利一义务
D.委托一代理
35.( )是RAROC基础的重要组成部分。
A.风险管理信息系统
B.对现场经理传递信息的合适的激励
C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动
D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统
36.( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
A.商业银行风险管理流程
B.商业银行公司治理
C.商业银行内部控制
D.商业银行信息系统安全管理
37.在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是( )。
A.最高风险管理委员会
B.监事会
C.财务控制部门
D.风险管理部门
38.( )是深入理解各种风险的成因及变化规律。
A.识别风险
B.分析风险
C.感知风险
D.制作风险清单
39.风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )。
A.风险管理理念
B.风险管理人员
C.风险管理知识
D.风险管理制度
40.负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是( )。
A.董事会
B.监事会
C.风险管理委员会
D.风险管理部门
41.风险管理部门与( )之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。
A.财务控制部门
B.内部审计部门
C.法律/合规部门
D.外部监督部门
42.风险管理的第二道防线是( )。
A.风险管理制度
B.风险管理职能部门
C.前台业务人员
D.内部审计
43.综合评级是在汇总CAMEls六大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以1～5级表示，数字越大表明( )。
A.级别越高
B.级别越低
C.监管关注程度越低
D.受信任程度越高
44.A公司2010年税前净利润为3000万元.利息费用为500万元.则该公司的利息偿付比率为( )。
A.5
B.6
C.7
D.8
45.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。
A.查询法院的个人客户信用记录
B.查询税务机关的个人客户信用记录
C.中国人民银行个人征信系统
D.从个人客户单位购买客户的信息
46.计入附属资本的重估储备不得超过重估储备总额的( )。
A.20%
B.50%
C.70%
D.100%
47.A银行2010年年初共有关注类贷款600亿元，在2010年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为30亿元、15亿元和5亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了150亿元、因核销减少了50亿元，则该银行2010年的关注类贷款迁徙率为( )。
A.12.5%
B.25%
C.50%
D.100%
48.客户风险的内生变量指标中.公司治理结构和存货周转率分别属于( )。
A.基本面指标和财务指标
B.基本面指标和基本面指标
C.财务指标和基本面指标
D.财务指标和财务指标
49.A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为( )。
A.1.25
B.1.15
C.1
D.0.9
50.某企业由于财务印章被盗用.导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件
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