2015年银行业初级资格考试《风险管理》考前检测卷

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　　一、判断题

2015年银行业初级资格考试《风险管理》考前检测卷

　　1.市场风险主要来自所属经济体系，具有明显的系统性风险特征。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　2.贷款定价中的风险成本是用来抵消非预期损失的。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　3.我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　4.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　5.即期，是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　6.走私不属于内部欺诈。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　7.外部审计不具备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　8.债项评级本质上等同于贷款分类。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　9.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被制止和控制。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　10.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面1临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　11.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　12.信用风险与市场风险相比具有数据充分和易于计量的特点。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　13.风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　14.国别风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　15.无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　16.记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　17.交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　18.远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买人的远期合约头寸。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　19.商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　20.传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　二、单项选择题

　　21.下列关于信用风险的说法，错误的是(　　)。

　　A.结算风险是一种特殊的信用风险

　　B.对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

　　C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同

　　D.信用风险既存在于表内业务中.又存在于表外业务中

　　22.下列关于资本的说法，正确的是(　　)。

　　A.会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分

　　B.资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器

　　C.资本充足率中的资本指的是经济资本

　　D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本

　　23.银行的风险管理流程是(　　)。

　　A.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

　　B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

　　C.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

　　D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

　　24.假设随机变量×服从二项分布B(10，0.1)、则随机变量×的均值为__________，方差为__________。(　　)

　　A.1;0.9

　　B.0.9;1

　　C.1;1

　　D.0.9;O.9

　　25.以下不属于健康的风险文化包括的内容的是(　　)。

　　A.树立正确的风险管理理念

　　B.加强全体员工的驱动作用

　　C.创建学习型组织

　　D.充分发挥人的主导作用

　　26.业务部门风险管理委员会是由(　　)设置的。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.风险管理部门

　　D.高级管理层

　　27.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是(　　)。

　　A.流动性风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　28.借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的他的违约概率为(　　)。

　　A.0.025%

　　B.0.03%

　　C.0.O4%

　　D.0.05%

　　29.A银行2010年年初共有可疑类贷款500亿元，在2010年年末转为损失类的贷款金额为100亿元，期初可疑类贷款期间因回收减少了150亿元、因核销减少了250亿元，则该银行2010年的可疑类贷款迁徙率为(　　)。

　　A.12.5%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　30.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，.以(　　)最大化为目标。

　　A.利润

　　B.每股收益

　　C.经营价值

　　D.实体价值

　　31.主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是(　　)。

　　A.保证

　　B.抵押

　　C.质押

　　D.留置

　　32.从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括(　　)。

　　A.总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

　　B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

　　C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

　　D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源

　　33.(　　)也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　34.盈余公积不包括(　　)。

　　A.资本溢价

　　B.法定盈余公积

　　C.任意盈余公积

　　D.法定公益金

　　35.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是(　　)。

　　A.买入期限较长的金融产品

　　B.卖出期限较短的金融产品

　　C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

　　D.买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品

　　36.银监会公布的风险监管核心指标不包括(　　)。

　　A.风险水平

　　B.风险迁徙

　　C.风险抵补

　　D.风险价值

　　37.银行战略风险管理的主要作用是(　　)。

　　A.提高银行股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

　　B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度

　　C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值

　　D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险

　　38.对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于(　　)限额。

　　A.交易

　　B.风险

　　C.头寸

　　D.止损

　　39.银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于(　　)风险。

　　A.人员因素

　　B.内部流程

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　40.在标准法的几大业务条线中，β系数等于18%的业务条线是(　　)。

　　A.零售银行

　　B.交易和销售

　　C.商业银行

　　D.资产管理

　　41.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括(　　)。

　　A.强化内控意识，树立内控优先理念

　　B.完善激励约束机制

　　C.提高内控制度的执行力

　　D.以上都是

　　42.(　　)是最具流动性的资产。

　　A.现金

　　B.股票

　　C.同业借款

　　D.贷款

　　43.假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%;脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%;核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%;新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为(　　)亿元。

　　A.3622.5

　　B.367.5

　　C.3870

　　D.3750

　　44.作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于(　　)。

　　A.0

　　B.2%

　　C.-2%

　　D.-10%

　　45.对于脆弱资金，商业银行可以流动资产的形式持有其(　　)左右。

　　A.15%

　　B.30%