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2015年银行业初级资格考试《风险管理》最后冲刺题
一、单项选择题
(1)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是()。
A. 置信水平采用99%的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为6个月
D. 至少每3个月更新一次数据
(2)对冲技术首先是从()市场发展起来的。
A. 互换
B. 期权
C. 期货
D. 远期
(3)时间价值的定义是()。
A. 没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率
B. 具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率
C. 没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率
D. 具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率
(4)最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。
A. 内部控制
B. 风险文化
C. 公司策略
D. 风险管理机制
(5)把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是()。
A. 凸性
B. 久期
C. 敞口
D. 缺口
(6)()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差一协方差法
C. 蒙特卡洛模拟法
D. 标准法
(7)下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。
A. 减少在不熟悉市场的交易
B. 强化交易员限额交易制度
C. 购买未授权交易保险
D. 为操作风险分配资本金
(8)商业银行风险管理的流程是()。
A. 风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B. 风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C. 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D. 风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
(9)推动中国经济增长的主要力量是()。
A. 消费
B. 投资
C. 贸易
D. 财政收支
(10)下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是()。
A. 风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
B. 风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
C. 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
D. 商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化
(11)银行的经营目标是股东价值最大化，反映银行是否达到这一目标的主要财务指标之一是银行的资本利润率，公式为()。
A. 净利润/总资产
B. 总资产/股东权益
C. 净利润/总收入
D. 净利润/股东权益
(12)利率互换是交易双方在一定时期内交换()。
A. 本金
B. 利率
C. 负债
D. 利息
(13)下列指标的计算公式中，正确的是()。
A. 资本金收益率=税后净收入/资产总额
B. 资产收益率=税后净收入/资本金总额
C. 净业务收益率=(营业收入总额一营业支出总额)/资产总额
D. 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(营业收入一营业支出)
(14)商业银行的附属资本不得超过核心资本的()，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的()。
A. 100%;100%
B. 50%;100%
C. 100%;50%
D. 50%;50%
(15)下列操作风险损失数据收集步骤，按时间顺序排列正确的是()。①损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性②操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报③操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查④损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息⑤损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息
A. ①②③④⑤
B. ④①⑤③②
C. ④②③①⑤
D. ①⑤③④②
(16)中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。
A. 买入价
B. 中间价
C. 卖出价
D. 以上都是
(17)符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为()。
A. 被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的30%
B. 在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20%
C. 在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20%
D. 在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20%
(18)风险监管和合规监管的关系是()。
A. 风险监管比合规监管更先进，是对合规监管的否定
B. 风险监管是对合规监管的继承和发展
C. 合规监管是对风险监管的继承和发展
D. 以上都不对
(19)某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为亿10元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为()。
A. 3%
B. 3.63%
C. 4%
D. 4.75%
(20)在综合发现风险报告中，从全行范围来看的、可用来监控是否获得目标盈利的输人参数是()。
A. 股权收益率/RORAC
B. 风险价值的总体最新状况
C. 风险限额/风险资本总体使用情况
D. 风险集中度
(21)下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。
A. 信用风险监测是一个静态的过程
B. 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C. 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高
D. 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
(22)随机变量Y的概率分布表如下： 随机变量y的方差为()。
A. 2.76
B. 2.16
C. 4.06
D. 4.68
(23)在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的()。
A. 期权费
B. 时间价值
C. 内在价值
D. 执行价格
(24)下列关于情景分析的说法，不正确的是()。
A. 分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求
B. 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节
C. 商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性风险
D. 与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害
(25)中国银行业协会的宗旨是()。
A. 促进银行业的合法、稳健运行
B. 维护公众对银行业的信心
C. 促进会员单位实现共同利益
D. 提高银行业竞争能力
(26)下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。
A. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值
(27)关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是()。
A. 危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一
B. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
C. 管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容
D. 商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击
(28)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括()。
A. 置信水平采用95%的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D. 至少每6个月更新一次数据
(29)()不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一。
A. 商品风险
B. 股票风险
C. 外汇风险
D. 期货风险
(30)依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标主要类别不包括()。
A. 风险水平
B. 风险迁徙
C. 风险对冲
D. 风险抵补
(31)假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：
A. 18.25%
B. 27.25%
C. 11.25%
D. 11.75%
(32)产品的购买者要从购买行为中获得利益，也要自己承担决策风险，这是()的含义。
A. 买者自负
B. 资产隔离
C. 客户自负
D. 公平消费
(33)根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计人所有者权益的资产是()。
A. 持有待售类资产
B. 持有到期的投资
C. 贷款
D. 应收款
(34)《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括()。
A. 交易账户中的利率风险和股票风险
B. 交易对手的违约风险
C. 全部的外汇风险
D. 全部的商品风险
(35)下列有关现金流量表的说法正确的是()。
A. 现金流量表是反映企业某一时点状况的静态报表
B. 现金流量表反映的是会计利润
C. 现金流量强调的是权利义务有没有转移
D. 一笔业务只要产生了现金流动，都需要在现金流量表中反映
(36)银行风险管理的流程为()。
A. 风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
B. 风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
C. 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D. 风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
(37)某银行2011年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为()。
A. 1.33%
B. 2.33%
C. 3%
D. 3.67%
(38)某企业2011年净利润为0.5亿元人民币，2010年末总资产为10亿元人民币，2011年末总资产为15亿元人民币，该企业2011年的总资产收益率为()。
A. 50A
B. 4%
C. 3%
D. 3%
(39)商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债期限结构。
A. 利率
B. 物价指数
C. 宏观经济政策
D. 突发性因素
(40)如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于()亿元。
A. 400
B. 300
C. 200
D. -100
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