银行从业资格考点速记：流动性风险管理

　　2022年银行从业考试已考完，未报考的考生纷纷在准备2023年的考试了吧。不知道大家现在复习得怎么样？下面是小编帮大家整理的银行从业资格考点速记：流动性风险管理，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

银行从业资格考点速记：流动性风险管理

　　银行从业资格考点速记：流动性风险管理 1

　　1、流动性风险的分类【市场流动性风险、融资流动性风险】

　　（1）市场流动性风险

　　指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。

　　（2）融资流动性风险

　　指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

　　2、流动性风险的管控手段

　　（1）现金流量管理

　　（2）限额管理

　　（3）融资管理

　　（4）压力测试

　　（5）应急计划

　　3、流动性风险管理要求

　　（1）流动性风险管理的治理架构

　　银行应指定专门部门负责流动性风险管理，流动性风险管理职能应与业务经营职能保持独立。

　　（2）流动性风险管理制度框架（至少每年评估一次）

　　①流动性风险偏好

　　②流动性风险管理策略：明确总体目标、管理模式、主要政策和程序

　　③流动性风险管理政策和程序：主要包括现金流测算和分析、早期预警、流动性风险限额管理、融资管理、日间流动性风险管理、压力测试、应急计划、优质流动性资产管理、并表及重要币种的流动性风险管理等内部管理制度。

　　（3）流动性风险识别、计量、监测和控制

　　①流动性风险限额应每年评估一次，并在必要时进行调整

　　②商业银行应当建立流动性风险压力测试制度，常规压力测试应当至少每季度进行一次

　　（4）管理信息系统

　　4、流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。简单来说，当商业银行流动性不足时，可能无法以合理的`成本融资或变现资产获取足够的资金，从而导致商业银行资不抵债，影响其正常运营。商业银行作为存款人和借款人的中介，日常持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权（银行挤兑），商业银行就可能面临流动性危机。

　　流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行的流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

　　完备的管理信息系统准确、及时、全面计量、监测和报告流动性风险状况所需的基础设施。