2017银行从业考试《风险管理》复习题
学习并不等于就是摹仿某些东西，而是掌握技巧和方法。以下是百分网小编整理的2017银行从业考试《风险管理》复习题，欢迎学习!
单选题
1.项目融资属于产品线中的( )
A.商业银行业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融
2.风险识别方法中常用的情景分析法是指( )
A.将可能面临的风险逐一列蹦，并根据不同的标准进行分类
B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最健的风险管理方案
D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
3.某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校( )
A.资产达到一定规模即可提供担保
B.不能提供担保
C.可以有条件地提供担保
D.经上级主管部门的批准可以提供担保
4.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )
A.项目因素
B.公司因素
C.行业因素
D.宏观经济因素
5.内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计( )
A.每一等级客户的违约概率
B.每一等级债项的违约概率
C.既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率
D.以上都不对
6.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
7.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法
8.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是( )
A.流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C.流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标
D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
9.自我评估法是目前( )的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.操作风险识别与评估
B.操作风险监控与评估
C.操作风险识别与监控
D.操作风险计量与监控
10.下列( )不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化
11.根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价，但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )
A.持有到期的投资
B.持有待售类资产
C.贷款
D.应收款
12.不良贷款拨备覆盖率的计算公式为：( )
A.(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)
B.(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
C.(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
D.(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)
13.( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.贷款流动性
14.影响期权价值的主要因素不包括( )
A.标的资产的市场价格和期权的执行价格
B.期权的到期期权
C.外汇汇率的波动
D.即期市场价格的变化
15.某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005—2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.信用风险、市场风险和战略风险
C.市场风险、战略风险和操作风险
D.信用风险、声誉风险和战略风险
16.银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度做出评估。
A.内部操作风险损失，发生频率
B.风险管理风险损失，发生环节
C.内部控制风险损失，发生环节
D.合规管理风险损失，发生时间
17.经济资本主要用于规避银行的( )
A.非预期损失
B.预期损失
C.大规模损失
D.普通性损失
18.某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )
A.1.33%
B.1.74%
C.2.o0%
D.3.08%
19.广义的操作风险定义认为，除( )以外的所有风险均可视为操作风险。
A.市场风险
B.法律风险
C.信用风险
D.市场风险和信用风险
20.某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当( )以规避利率风险。
A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换
B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换
C.资产A、B都不做利率互换
D.资产A、B都做利率互换
参考答案：
1.A【解析】项目融资是一般的公司贷款业务，所以属于商业银行业务。
2.C【解析】风险识别方法中常用的情景分析法是指通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。故选C。
3.B【解析】国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。故选B。
4.A【解析】项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。
5.B【解析】内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级债项的违约概率。故选B。
6.A【解析】名义价值是根据历史成本反映出来的，不具有实质性意义。
7.B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。38.B【解析】核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标。
9.A【解析】自我评估法是操作风险识别与评协的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
10.D【解析】A、B、C选项都是商业银行声誉风险管理体系应当重点强调的内容，D选项错误。
11.B【解析】《国际会计准则第39号》对金融资产的分类如下：以公允价值计量变动计人损益的金融资产、持有待售、持有到期的投资、贷款和应收款。其中，前两类资产按公允价值计价，但对于持有待售类资产，其公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。42.B【解析】不良贷款拨备覆盖率的汁算公式为：(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。故选B。
13.B【解析】负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
14.D【解析】影响期权价值的主要因索包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期权、外汇汇率的波动、货币利率。
15.B【解析】本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险;“2011 年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险;“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。故选8。
16.A【解析】银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度做出评估。
17.A【解析】经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。
18.B【解析】预期损失率=预期损失/资产风险暴露×l00%=4/230×100%≈l.74%，故B选项正确。
19：D【解析】操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。损失可能来自于内部或外部事件、宏观趋势以及不能为公司决策机构和内部控制体系、信息系统、行政机构组织、道德准则或其他主要控制手段和标准所洞悉并组织的变动。它不包括已经存在的其他风险种类，如市场风险及信用风险。
20.B【解析】利率互换主要用于转移利率波动的风险。本题中，当市场利率上升时，资产A收取固定利息收入，存在较大的利率风险，因此应对A做利率互换;而资产B收取浮动利息收入，不必做利率互换。
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