银行从业考试试题《风险管理》提高训练题

2017银行从业考试试题《风险管理》提高训练题

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　　单选题

　　1.对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是( )

　　A.管理层风险

　　B.产品风险

　　C.区域风险

　　D.借款人财务状况变动风险

　　2.广义的资产证券化包括( )类。

　　A.三

　　B.四

　　C.五

　　D.六

　　3.商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )

　　A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

　　B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

　　C.制订各币种的流动性管理策略

　　D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

　　4.某商业银行2011年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为40亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )

　　A.2.25%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

　　5.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )

　　A.安全性

　　B.稳定性

　　C.流动性

　　D.效益性

　　6.商业银行的监管资本等于( )

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.预期损失加上非预期损失

　　D.以上都不是

　　7.如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.-l00

　　8.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )

　　A.行业盈亏指数

　　B.行业产品产销率

　　C.行业销售利润率

　　D.行业资本积累率

　　9.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于( )

　　A.市场风险

　　B.操作风险

　　C.流动性风险

　　D.信用风险

　　10.在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多的关注( )

　　A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

　　C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

　　D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

　　11.在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。

　　A.必须

　　B.不需要

　　C.可以用也可以不用

　　D.以上都不对

　　12.( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

　　A.操作风险

　　B.市场风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　13.( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。

　　A.《全面风险管理框架》

　　B.《巴塞尔薪资本协议》

　　C.《巴塞尔资本协议》

　　D.以上都不是

　　14.商业银行的资产主要是( )

　　A.固定资产

　　B.非流动资产

　　C.金融资产

　　D.无形资产

　　15.银行可能遭受的国家风险包括( )

　　A.到期不还风险

　　B.间接风险

　　C.债务重新安排风险

　　D.以上都是

　　16.( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

　　A.市场信心

　　B.市场稳定

　　C.政府政策

　　D.贷款数量

　　17.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )

　　A.资产业务

　　B.负债业务

　　C.贷款业务

　　D.证券业务

　　18.( )不是全面风险管理模式的特征。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险预测过程

　　D.全新的风险管理方法

　　19.最常见的资产负债的期限错配情况指( )

　　A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

　　B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

　　C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致

　　D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

　　20.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会( )

　　A.增强

　　B.减弱

　　C.不变

　　D.无关

　　参考答案：

　　1.C【解析】区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此它成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。故选C。

　　2.B【解析】广义的资产证券化包括以下四类：信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化。故选B。

　　3.B【解析】最终的监督和控制权力只能集中在总行。商业银行对外币的流动性风险管理包括A、C、D三项所述内容。

　　4.A【解析】人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×l00%。该银行人民币超额准备金率=(40+8)÷2138×100%≈2.25%。故选A。

　　5.B【解析】商业银行经营管理的“三性原则”是安全性、流动性、效益性。

　　6.C【解析】商业银行的监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。商业银行的监管资本等于预期损失加上非预期损失。故选C。

　　7.A【解析】融资需求=融资缺口+流动性资产，融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。代入公式计算得，融资需求为400。故选A。

　　8.A【解析】行业盈亏指数越低越好.其余三项都不对。故选A。

　　9.D【解析】结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。正是因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构——巴塞尔委员会的诞生。

　　10.A【解析】在分析企业现金流时，针对不同类型的贷款分析侧重点是不同的：(1)对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;(2)对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息≯在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。故选A。

　　11.A【解析】在对外币的管理中，银行对每一种货币的流动性管理策略是必须实施的。

　　12.C【解析】本题考查战略风险的含义。

　　13.B【解析】巴塞尔新资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信贷风险管理模式转向全面风险管理模式。

　　14.C【解析】金融资产是商业银行的主要资产。

　　15.D【解析】国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险。A、B、C三项都是，故本题选D。

　　16.A【解析】本题考查影响高负债经营的商业银行稳定性的因素。影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因索是市场信心。对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。

　　17.A【解析】资产风险管理模式强调资产业务是商业银行最经常性的风险来源。

　　18.C【解析】本题考查全面风险管理模式的特征。全面风险管理模式的特征有;全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风除管理方法和全员的风险管理文化。只有C项不是全面风险管理模式的特征。

　　19.A【解析】最常见的资产负债的期限错配情况指借短贷长，即将大量短期借款用于长期贷款。

　　20.B【解析】当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之加强。因此，本题答案为B。

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