2015年银行从业资格《风险管理》考试试题及答案（二）

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　　(1)商业银行内部控制包括的主要要素有(　　)。

2015年银行从业资格《风险管理》考试试题及答案（二）

　　A. 内部控制环境

　　B. 风险识别与评估

　　C. 内部控制措施

　　D. 信息交流与反馈

　　E. 监督、评价与纠正

　　(2)远期外汇交易的最大优点在于(　　)。

　　A. 可以完成两国货币之间的交易

　　B. 可以获得一定的期权费

　　C. 可以用来套期保值或投机

　　D. 能够对冲汇率在未来下降的风险

　　E. 能够对冲汇率在未来上升的风险

　　(3)以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有(　　)。

　　A. 在我国，没有必要实施区域限额管理

　　B. 发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

　　C. 在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

　　D. 在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

　　E. 在我国，当某一地区受某些因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

　　(4)下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是(　　)。

　　A. 有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重

　　B. 表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露

　　C. 商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释

　　D. 无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重

　　E. 商业银行的信贷资产包括表外债权

　　(5)下列银行活动中，存在汇率风险的有(　　)。

　　A. 为客户提供外汇即期交易

　　B. 为客户提供外汇远期交易

　　C. 为客户提供外汇期货交易

　　D. 进行自营外汇交易

　　E. 吸收外币存款

　　(6)操作风险评估一般从哪几个层面开展?(　　)

　　A. 业务管理

　　B. 风险管理

　　C. 内部管理

　　D. 外部管理

　　E. 流程管理

　　(7)金融市场的发展对商业银行的经营管理提出挑战，表现在(　　)。

　　A. 金融市场的波动加大银行风险管理的难度

　　B. 金融市场会放大商业银行的风险事件

　　C. 大量储蓄者将资金投资于资本市场，减少银行的资金来源

　　D. 大量优质企业在资本市场上直接融资，造成银行优质客户的流失

　　E. 居民收入的增加，会增加对银行理财产品的需求

　　(8)下列关于组合限额管理的说法，正确的是(　　)。

　　A. 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

　　B. 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

　　C. 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

　　D. 任何情况下都不允许超过组合限额

　　E. 组合限额是商业银行资产组合层面的限额

　　(9)商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有(　　)。

　　A. 盯住市场价格，按照当前市场价格计值

　　B. 按照有关模型计算价值

　　C. 使用公允价值

　　D. 使用资产获得历史价值

　　E. 根据账面价值进行调整

　　(10)核心雇员流失的风险具体体现为(　　)。

　　A. 核心员工的知识/技能缺乏

　　B. 缺乏足够后援/替代人员

　　C. 相关信息缺乏共享和文档记录

　　D. 缺乏岗位轮换机制

　　E. 核心员工失职违规

　　(11)某机构购人国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是(　　)。

　　A. 预期利率上升时，不做利率互换

　　B. 预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率

　　C. 预期利率下降时，不做利率互换

　　D. 预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率

　　E. 无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率

　　(12)按风险发生的范围、事故、结果，可分别将风险划分为(　　)。

　　A. 纯粹风险和投机风险

　　B. 可管理风险和不可管理风险

　　C. 系统性风险和非系统性风险

　　D. 可量化风险和不可量化风险

　　E. 经济风险和社会风险

　　(13)下列关于久期缺口的说法，正确的有(　　)。

　　A. 久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期

　　B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强

　　C. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

　　D. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著

　　E. 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

　　(14)为量化操作风险，邓肯•威尔逊开发出了“因果分析模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?(　　)

　　A. 定义操作风险并分类

　　B. 文件证明和收集数据

　　C. 建立模型

　　D. 重新进行数据收集

　　E. 确定模型并实施

　　(15)收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(　　)。

　　A. 资产的到期期限

　　B. 资产的不同市场价值

　　C. 资产的到期收益率

　　D. 资产的现值

　　E. 资产的当期收益率

　　(16)资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台清算需注意的操作风险点主要包括(　　)。

　　A. 交易定价模型或定价机制错误

　　B. 未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

　　C. 因系统中断而不能及时将资金清算到位

　　D. 因录入错误而错误清算资金

　　E. 未履行监管部门所要求的强制性报告义务

　　(17)影响期权价值的主要因素包括(　　)。

　　A. 标的资产的市场价格

　　B. 期权的执行价格

　　C. 期权的到期期限

　　D. 标的资产价格的波动率

　　E. 标的资产历史平均收益率

　　(18)关于同业拆借，叙述不正确的是(　　)。

　　A. 拆借双方仅限于商业银行

　　B. 拆入资金只能用于发放流动资金贷款

　　C. 隔夜拆借一般不需要抵押

　　D. 拆借利率由中央银行预先规定

　　E. 拆入资金用于满足临时性资金的不足

　　(19)下列有关关联交易的说法，正确的有(　　)。

　　A. 纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

　　B. 横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

　　C. 国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方

　　D. 与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

　　E. 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

　　(20)下列说法正确的是(　　)。

　　A. 信用风险又称为违约风险

　　B. 信用风险被认为是最复杂的风险种类

　　C. 违约风险只针对企业而言

　　D. 信用风险具有明显的系统性风险特征

　　E. 违约风险不只针对企业而言

　　参考答案：

　　(1) :A,B,C,D,E

　　商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。商业银行内部控制应当包括以下要素：内部控制环境;风险识别与评估;内部控制措施;信息交流与反馈;监督、评价与纠正。

　　(2) :C,D,E

　　远期外汇交易是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等，到期才进行实际交割的外汇交易。远期外汇交易最大的优点在于能够对冲汇率在未来上升或者下降的风险，因而可以用来进行套期保值或投机。

　　(3) :B,C,D,E

　　国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额度框架。我国国土辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内实施区域风险吸纳限额管理是很有必要的。

　　(4) :C,D

　　商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具等手段进行信用风险缓释;无居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重。

　　(5) :A,B,C,D,E

　　题中五个选项均与外汇、外币有关，必然均存在汇率风险。

　　(6) :A,B

　　操作风险评估一般从业务管理和风险管理两个层面开展。其遵循的原则一般包括由表及里、自上而下和从已知到未知三种。

　　(7) :A,B,C,D

　　金融市场的发展对商业银行的挑战有以下几点：①随着银行参与金融市场程度的不断加深，金融市场波动对银行资产和负债价值的影响会不断加大，银行经营管理特别是风险管理的难度也将越来越大。②金融市场会放大商业银行的风险事件。③随着资本市场的发展，一方面，大量储蓄者将资金投资于资本市场，会减少银行的资金来源;另一方面，大量的优质企业在资本市场上筹集资金，会减少在银行的贷款，造成银行优质客户的流失。

　　(8) :B,C,E

　　组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理，选项A错误;当组合限额利用率接近100%时，组合管理人员应该向信用风险管理委员会(或类似的机构)提出对策建议，如提高限额等，并在委员会作出决策后实施，选项D表述太绝对。

　　(9) :A,B

　　商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有盯市和盯模。选项A、B分别对应盯市法和盯模法。

　　(10) :B,C,D

　　选项B、C、D是核心雇员流失的风险体现，核心雇员流失的风险在于关键人员依赖的风险。

　　(11) :B,C

　　某机构购入国债作为准备金，相当于有固定利息收入。利率互换的操作原则如下表所示：

　　(12) :A,C

　　巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。如按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险。按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险。按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险。按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。

　　(13) :A,C,D,E

　　当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性随之减弱，故选项B表述有误。

　　(14) :A,B,C,D,E

　　五个选项均是因果分析模型的步骤。

　　(15) :A,C

　　收益率曲线图的纵轴代表到期收益率，横轴则是距离到期的时间。

　　(16) :C,D,E

　　选项A属于前台交易需注意的操作风险点;选项8属于风险管理需注意的操作风险点。(17) :A,B,C,D

　　影响期权价值的主要因素包括：标的资产市场价格和期权执行价格的关系、期权到期期限、标的资产价格的波动率、货币利率。

　　(18) :A,B,D

　　同业拆借是银行及其他金融机构之间进行短期的资金借贷，拆入资金用来满足临时性周转资金的不足。拆借利率随资金供求的变化而变化。

　　(19) :A,B,D,E